銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》模擬題（章節(jié)三）

第三章 信用風(fēng)險(xiǎn)管理

一、單項(xiàng)選擇題

1.商業(yè)銀行不能通過()的途徑了解個(gè)人借款人的資信狀況。

A.查詢?nèi)嗣胥y行個(gè)人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫

B.查詢稅務(wù)部門個(gè)人客戶信用記錄

C.從其他銀行購買客戶借款記錄

D.查詢海關(guān)部門個(gè)人客戶信用記錄

2.下列關(guān)于客戶風(fēng)險(xiǎn)外生變量的說法，錯(cuò)誤的是()。

A.一般來說，對(duì)于信用等級(jí)較高的客戶偶然發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)波動(dòng)，應(yīng)給予較大的容忍度

B.對(duì)單一客戶風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測，需要從個(gè)體延伸到“風(fēng)險(xiǎn)域”企業(yè)

C.商業(yè)銀行對(duì)單一借款人或交易對(duì)方的評(píng)級(jí)應(yīng)定期進(jìn)行復(fù)查

D.授信管理人員應(yīng)降低對(duì)評(píng)級(jí)下降的授信的檢查頻率

3.按照業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)特征的不同，商業(yè)銀行的客戶可以劃分為()。

A.企業(yè)類客戶和機(jī)構(gòu)類客戶

B.單一法人客戶和集團(tuán)法人客戶

C.法人客戶和個(gè)人客戶

D.集體客戶和個(gè)人客戶

4.下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的表述，錯(cuò)誤的是()。

A.只有違約才能導(dǎo)致信用風(fēng)險(xiǎn)

B.相比信用風(fēng)險(xiǎn)，市場風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)更容易獲得

C.信用風(fēng)險(xiǎn)范圍不僅限于貸款業(yè)務(wù)

D.信息不對(duì)稱可以引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)

5.與單一法人客戶相比，()不是集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)具有的特征。

A.財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性較好

B.連環(huán)擔(dān)保普遍

c.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別難度大

D.貸后監(jiān)督難度大

6.《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法的商業(yè)銀行()。

A.必須自行估計(jì)每筆債項(xiàng)的違約損失率

B.參照其他同等規(guī)模商業(yè)銀行的違約損失率

C.由監(jiān)管當(dāng)局根據(jù)資產(chǎn)類別給定違約損失率

D.由信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)根據(jù)商業(yè)銀行要求給出違約損失率

7.在債項(xiàng)評(píng)級(jí)中，違約損失率的估計(jì)公式為貸款損失/違約風(fēng)險(xiǎn)暴露，下列相關(guān)表述正確的是()。

A.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露是指債務(wù)人違約時(shí)的預(yù)期表內(nèi)項(xiàng)目暴露

B.只有客戶已經(jīng)違約，才會(huì)存在違約風(fēng)險(xiǎn)暴露

C.違約損失率是一個(gè)事后概念

D.估計(jì)違約損失率的損失是會(huì)計(jì)損失

8.下列對(duì)銀行業(yè)機(jī)構(gòu)信息披露要求的說法，錯(cuò)誤的是()。

A.必須每季度披露風(fēng)險(xiǎn)管理政策

B.根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的要求，銀行應(yīng)進(jìn)行并表披露

C.必須提高信息披露的相關(guān)性

D.必須保持合理頻度

9.下列不屬于壓力測試的假設(shè)情況的是()。

A.6個(gè)月LIBOR增加500個(gè)基點(diǎn)

B.信用價(jià)差增加300個(gè)基點(diǎn)

C.正常經(jīng)營狀況

D.主要貨幣相對(duì)于美元升值15%

10.根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評(píng)級(jí)法，下列說法正確的是()。

A.非違約風(fēng)險(xiǎn)暴露相關(guān)性隨違約概率(PD)增加而增加

B.非違約風(fēng)險(xiǎn)暴露相關(guān)性隨公司規(guī)模增加而降低

C.資本要求為95%下特定風(fēng)險(xiǎn)暴露的非預(yù)期損失

D.期限調(diào)整隨期限增加而調(diào)整幅度增大

二、多項(xiàng)選擇題

1.對(duì)小企業(yè)進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)分析時(shí)，應(yīng)關(guān)注()等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

A.產(chǎn)品多樣化

B.可能出現(xiàn)逃債現(xiàn)象

C.自有資金匱乏

D.很少開具發(fā)票

E.經(jīng)不起原材料價(jià)格波動(dòng)

2.下列有關(guān)關(guān)聯(lián)交易的說法，正確的有()。

A.縱向一體化集團(tuán)內(nèi)部的關(guān)聯(lián)交易主要集中在上游企業(yè)為下游企業(yè)提供半成品作為原材料，以及下游企業(yè)再將產(chǎn)成品提供給銷售公司銷售

B.橫向多元化集團(tuán)內(nèi)部的關(guān)聯(lián)交易主要是集團(tuán)內(nèi)部企業(yè)之間存在的大量資產(chǎn)重組、并購、資金往來以及債務(wù)重組

C.控制的企業(yè)間因?yàn)楸舜送芸刂贫蔀殛P(guān)聯(lián)方

D.與單一法人客戶相比，集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)具有內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁的特征

E.集團(tuán)法人客戶內(nèi)部進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易的基本動(dòng)機(jī)之一是實(shí)現(xiàn)整個(gè)集團(tuán)公司的統(tǒng)一管理和控制

3.個(gè)人客戶評(píng)分方法中，信用局評(píng)分常用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分是預(yù)測消費(fèi)者()。

A.違約風(fēng)險(xiǎn)的大小

B.開戶后給商業(yè)銀行帶來潛在收益

C.破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的大小

D.壞賬風(fēng)險(xiǎn)的大小

E.風(fēng)險(xiǎn)偏好

4.下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》中壓力測試的說法，錯(cuò)誤的有()。

A.壓力測試必須具有意義且足夠?qū)徤?/p>

B.進(jìn)行壓力測試的目標(biāo)是要求商業(yè)銀行必須考慮最差的情景

C.在評(píng)估資本充足性時(shí)，采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行不必具有壓力測試過程

D.除了一般的壓力測試，商業(yè)銀行必須進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測試

E.商業(yè)銀行可基于其所面臨的不同情形而開發(fā)不同的方法來符合壓力測試的要求

5.《巴塞爾新資本協(xié)議》對(duì)商業(yè)銀行客戶評(píng)級(jí)/評(píng)分的驗(yàn)證提出了許多要求，包括()。

A.商業(yè)銀行必須定期進(jìn)行模型的驗(yàn)證

B.商業(yè)銀行必須建立一個(gè)健全的體系，用來檢驗(yàn)評(píng)級(jí)體系、過程和風(fēng)險(xiǎn)因素評(píng)估的準(zhǔn)確性和一致性

C.商業(yè)銀行必須定期比較每個(gè)信用等級(jí)的實(shí)際違約率和預(yù)期違約率

D.商業(yè)銀行必須在實(shí)際違約概率持續(xù)高于預(yù)期值的情況下下調(diào)預(yù)期值

E.商業(yè)銀行必須使用其他的量化檢驗(yàn)工具，并同相關(guān)的外部數(shù)據(jù)源比較

6.下列哪項(xiàng)屬于企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)的分析范圍()

A.借款人的個(gè)人品德

B.企業(yè)的資本金

C.借款人未來現(xiàn)金流量的變動(dòng)趨勢(shì)

D.借款人提供的抵押品價(jià)值

E.借款的利率水平

7.下列關(guān)于客戶評(píng)級(jí)/評(píng)分的驗(yàn)證的說法，正確的有()。

A.這些驗(yàn)證是監(jiān)管部門的責(zé)任

B.隨著客戶的發(fā)展變化及數(shù)據(jù)的積累，驗(yàn)證方法要適時(shí)調(diào)整、不斷改進(jìn)

C.對(duì)于不同銀行應(yīng)該采用統(tǒng)一的方法

D.內(nèi)容包括客戶違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力驗(yàn)證和違約概率預(yù)測準(zhǔn)確性驗(yàn)證

E.驗(yàn)證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的重要手段

8.信用評(píng)分模型在分析借款人信用風(fēng)險(xiǎn)過程中，存在的突出問題是()。

A.信用評(píng)分模型是一種向后看的模型，無法及時(shí)反映企業(yè)信用狀況的變化

B.信用評(píng)分模型對(duì)歷史數(shù)據(jù)的要求相當(dāng)高，對(duì)于多數(shù)新興商業(yè)銀行而言，所收集的歷史數(shù)據(jù)極為有限

C.無法全面地反映借款人的信用狀況

D.信用評(píng)分模型無法提供客戶違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值

E.方法過于機(jī)械死板，太依賴于數(shù)理方法，而忽視了～些定量性的、需要基于經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行判斷的因素

9.運(yùn)用信用評(píng)分模型進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)分析的基本流程包括()。

A.根據(jù)經(jīng)驗(yàn)或相關(guān)性分析，確定某一類別借款人的信用風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)變量，模擬出特定形式的函數(shù)

B.利用歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行回歸分析，得出各相關(guān)因素的權(quán)重以體現(xiàn)其對(duì)這一類借款人違約的影響程度

C.將同類的潛在借款人的相關(guān)變量代入函數(shù)式算出數(shù)值，作為決策是否貸款的標(biāo)準(zhǔn)‘

D.在使用模型的過程中，不斷根據(jù)新獲得的數(shù)據(jù)對(duì)模型進(jìn)行修正

E.不斷利用數(shù)字模擬對(duì)模型進(jìn)行壓力測試和修正

10.計(jì)算商業(yè)銀行特定客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)，需要以下哪些變量()。

A.違約概率

B.違約損失率

C.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露

D.期限

E.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)

三、判斷題

1.信用風(fēng)險(xiǎn)是指債權(quán)人或交易對(duì)手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或者信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價(jià)值，從而給債務(wù)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。()

2.連帶責(zé)任保證的債務(wù)人在主合同規(guī)定的債務(wù)履行期屆滿沒有履行債務(wù)，債權(quán)人在主合同糾紛未經(jīng)審判或仲裁前不可以要求保證人承擔(dān)保證責(zé)任。()

3.質(zhì)押是指債務(wù)人或第三方不轉(zhuǎn)移對(duì)財(cái)產(chǎn)的占有，將該財(cái)產(chǎn)作為債權(quán)的擔(dān)保。()

4.在識(shí)別和分析集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的過程中，商業(yè)銀行可以利用已有的內(nèi)外部信息系統(tǒng)全面收集客戶及其關(guān)聯(lián)方的授信記錄。()

5.與市場風(fēng)險(xiǎn)相比，信用風(fēng)險(xiǎn)的觀察數(shù)據(jù)雖然少，但是比較容易獲取。()

6.《巴塞爾新資本協(xié)議》提倡應(yīng)用VAR方法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)。()

7，違約風(fēng)險(xiǎn)僅針對(duì)企業(yè)，不針對(duì)個(gè)人。()

8.債項(xiàng)評(píng)級(jí)在本質(zhì)上等同于貸款分類。()

9.在《巴塞爾新資本協(xié)議》計(jì)量公式下，將所有債項(xiàng)的經(jīng)濟(jì)資本直接相加得到不同組合層面的經(jīng)濟(jì)資本，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)資本在各個(gè)維度的分配。()

10.根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，在信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)法下，商業(yè)銀行不得通過信用衍生工具進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋。()

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答案與解析

一、單項(xiàng)選擇題

1.【答案與解析】C

利用內(nèi)外部征信系統(tǒng)調(diào)查了解借款人的資信狀況，除了上述三種途徑，還可以通過法院獲得，這些都是部門。

2.【答案與解析】D

ABC項(xiàng)的說法合情合理，而D項(xiàng)顯然是錯(cuò)誤的，當(dāng)授信評(píng)級(jí)下降時(shí)，應(yīng)該關(guān)注，增加檢查頻率。

3.【答案與解析】C

按照業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)特性的不同，商業(yè)銀行的客戶可劃分為法人客戶與個(gè)人客戶。故選C項(xiàng)。

4.【答案與解析】A

從語氣上判斷，就可直接選出A項(xiàng)，因?yàn)樵斐扇魏物L(fēng)險(xiǎn)原因都不會(huì)只有一個(gè)。一般來說，信用風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)為違約風(fēng)險(xiǎn)和結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)。B項(xiàng)與市場風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的各種價(jià)格，都很容易在市場上得到相關(guān)數(shù)據(jù)，而信用風(fēng)險(xiǎn)則要通過模型計(jì)量才能得出相關(guān)數(shù)據(jù)。

5.【答案與解析】A

與單一法人客戶相比，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)具有的特征是：連環(huán)擔(dān)保普遍、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別難度大、貸后監(jiān)督難度大。

6.【答案與解析】C

本題考查《巴塞爾新資本協(xié)議》中的條款內(nèi)容，屬記憶性知識(shí)點(diǎn)。

7.【答案與解析】C

本題考查違約損失率的相關(guān)知識(shí)點(diǎn)。

8.【答案與解析】A

根據(jù)信息披露要求，對(duì)銀行業(yè)機(jī)構(gòu)信息披露必須每半年披露風(fēng)險(xiǎn)管理政策。

9.【答案與解析】C

本題很簡單，壓力測試就是測非正常情況下的風(fēng)險(xiǎn)狀況。

10.【答案與解析】D

考生在記憶這個(gè)知識(shí)點(diǎn)時(shí)，可利用簡單的推導(dǎo)方法，以方便記憶：違約概率增加，自然違約風(fēng)險(xiǎn)暴露越多，那么非違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的就少，所以我們可以簡單推出，非違約風(fēng)險(xiǎn)暴露相關(guān)性隨PD增加而降低;公司規(guī)模增加，對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)管理的要求都更高，非違約風(fēng)險(xiǎn)暴露相關(guān)性也會(huì)提高;C項(xiàng)要求相當(dāng)高，為99%;期限增加，調(diào)整幅度也要相應(yīng)增加。

二、多項(xiàng)選擇題

1.【答案與解析】BCDE

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)一般描述出來都是對(duì)銀行有負(fù)面影響的問題，如小企業(yè)逃債、資金匱乏、經(jīng)不起原材料價(jià)格波動(dòng)都直接威脅著企業(yè)還貸的順利實(shí)現(xiàn)。很少開具發(fā)票說明企業(yè)會(huì)隱瞞收入，這種違規(guī)操作本身就是負(fù)面的。而產(chǎn)品多樣化是一種分散風(fēng)險(xiǎn)的做法，不能稱作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，這種做法對(duì)銀行是有利的。

2.【答案與解析】ABDE

C選項(xiàng)中，控制的企業(yè)不一定是關(guān)聯(lián)方，不是因?yàn)橥芸刂埔虼司统蔀殛P(guān)聯(lián)方。結(jié)合實(shí)際，我國的各國企并不會(huì)因?yàn)橥菄蠖蔀殛P(guān)聯(lián)方。

3.【答案與解析】AD

記憶題。個(gè)人客戶評(píng)分是對(duì)客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，不是預(yù)測收益的。對(duì)個(gè)人客戶來說。預(yù)測破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的意義不大;消費(fèi)者的風(fēng)險(xiǎn)偏好無法具體預(yù)測，預(yù)測結(jié)果也沒有實(shí)際效用。

4.【答案與解析】BC

壓力測試是金融機(jī)構(gòu)運(yùn)用不同方法來衡量由一些例外但又可能發(fā)生的事件所導(dǎo)致的潛在損失。進(jìn)行壓力測試的目的并非是要商業(yè)銀行考慮最差的情景，但是至少應(yīng)當(dāng)考慮溫和的衰退情景。在評(píng)估資本充足性的時(shí)候，采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行必須具有健全的壓力測試過程。

5.【答案與解析】ABCE

這類題除了在復(fù)習(xí)過程中加深印象之外，注意每項(xiàng)內(nèi)容都是積極地防范風(fēng)險(xiǎn)，管理風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)所給選項(xiàng)中出現(xiàn)了不同論調(diào)的表述，就要馬上警惕這是錯(cuò)誤選項(xiàng)。本題中，D項(xiàng)就在上、下中做了埋伏，當(dāng)實(shí)際違約概率持續(xù)高于預(yù)期值的情況下，必須上調(diào)預(yù)期值。

6.【答案與解析】ABCDE

5Cs體系：Character對(duì)應(yīng)A項(xiàng)，Capital對(duì)應(yīng)8項(xiàng)，Capacity對(duì)應(yīng)C項(xiàng)(還款能力)，Collateral對(duì)應(yīng)D項(xiàng)，Condition對(duì)應(yīng)E項(xiàng)。

7.【答案與解析】BDE

A項(xiàng)客戶評(píng)級(jí)/評(píng)分的驗(yàn)證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的重要手段，也是監(jiān)管當(dāng)局衡量商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)體系是否符合內(nèi)部評(píng)級(jí)法要求的重要方式，不是監(jiān)管部門的責(zé)任。C項(xiàng)驗(yàn)證主要由商業(yè)銀行自主進(jìn)行。監(jiān)管當(dāng)局負(fù)責(zé)評(píng)估驗(yàn)證情況，因此不同的銀行采取的方法可能不同。

8.【答案與解析】ABD

C項(xiàng)是任何一種方法都有的缺陷，不是信用評(píng)分模型的突出問題;E項(xiàng)中一方面說太依賴于數(shù)理方法，一方面又講忽視了定量的因素，這句話是自相矛盾的。

9.【答案與解析】ABC

信用評(píng)分模型進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)分析的基本過程就是三個(gè)步驟：首先，根據(jù)經(jīng)驗(yàn)或相關(guān)性分析，確定某一類別借款人的信用風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)變量，模擬出特定形式的函數(shù)關(guān)系式;其次，利用歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行回歸分析，得出各相關(guān)因素的權(quán)重以體現(xiàn)其對(duì)這一類借款人違約的影響程度;最后，將同類的潛在借款人的相關(guān)變量代入函數(shù)式算出數(shù)值，作為決策是否貸款的標(biāo)準(zhǔn)。

10.【答案與解析】AC

預(yù)期損失=預(yù)期損失率×資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)暴露÷100%=借款人的違約概率X違約損失率X違約風(fēng)險(xiǎn)暴露。因此需要違約概率和違約風(fēng)險(xiǎn)暴露兩個(gè)變量。

三、判斷題

1.【答案與解析】×

2.【答案與解析】×

3.【答案與解析】×

4.【答案與解析】√

5.【答案與解析】×

6.【答案與解析】×

7.【答案與解析】×

8.【答案與解析】×

9.【答案與解析】√

10.【答案與解析】×