中級(jí)銀行從業(yè)法律法規(guī)知識(shí)點(diǎn)：銀行監(jiān)管方法

二十一章 銀行監(jiān)管目標(biāo)、方法

第二節(jié) 銀行監(jiān)管方法

知識(shí)點(diǎn)：合規(guī)監(jiān)管和以風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管

（一）合規(guī)監(jiān)管

合規(guī)監(jiān)管是指通過行政手段，對(duì)銀行執(zhí)行有關(guān)法規(guī)、制度和規(guī)章等情況進(jìn)行監(jiān)管，以規(guī)范銀行經(jīng)營行為，維護(hù)銀行業(yè)內(nèi)部秩序。

（二）以風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管

風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管是指通過識(shí)別銀行業(yè)務(wù)中固有的風(fēng)險(xiǎn)種類，進(jìn)而對(duì)銀行業(yè)務(wù)的各類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，并按照CAMEL評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)全面持續(xù)地評(píng)價(jià)銀行經(jīng)營狀況的監(jiān)管方式。

知識(shí)點(diǎn)：銀行監(jiān)管的流程

（一）市場(chǎng)準(zhǔn)入

市場(chǎng)準(zhǔn)入是金融機(jī)構(gòu)獲得許可證的過程，各國對(duì)金融機(jī)構(gòu)實(shí)行監(jiān)管都是從實(shí)行市場(chǎng)準(zhǔn)入管制開始的。市場(chǎng)準(zhǔn)入監(jiān)管的最直接表現(xiàn)體現(xiàn)為金融機(jī)構(gòu)開業(yè)登記、審批的管制。

（二）非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管

非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管，是指監(jiān)管部門對(duì)金融機(jī)構(gòu)報(bào)送的數(shù)據(jù)、報(bào)表和有關(guān)資料，以及通過其他渠道(如媒體、定期會(huì)談等)取得的信息，進(jìn)行整理和綜合分析，并通過一系列風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和評(píng)價(jià)指標(biāo)，對(duì)金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)做出初步評(píng)價(jià)和早期預(yù)警。

1、非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管的基本流程

（1）采集數(shù)據(jù)。

（2）對(duì)有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)、整理。

（3）生成風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)值。

（4）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)分析。

（5）風(fēng)險(xiǎn)初步評(píng)價(jià)與早期預(yù)警。

（6）指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)檢查。

2、非現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析

非現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析主要內(nèi)容包括：資產(chǎn)質(zhì)量分析;資本充足性分析;流動(dòng)性分析;市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的分析;盈虧分析等方面。

（三）現(xiàn)場(chǎng)檢查

1、現(xiàn)場(chǎng)檢查的作用

現(xiàn)場(chǎng)檢查是指監(jiān)管人員直接深入到金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)檢查和風(fēng)險(xiǎn)判斷分析。

2、現(xiàn)場(chǎng)檢查的主要方式及頻率

根據(jù)檢查的目的、范圍和重點(diǎn)，現(xiàn)場(chǎng)檢查分為常規(guī)全面檢查和專項(xiàng)檢查。

3、現(xiàn)場(chǎng)檢查的主要內(nèi)容與方法

常規(guī)性的現(xiàn)場(chǎng)檢查，應(yīng)主要包括以下內(nèi)容：資產(chǎn)質(zhì)量和資產(chǎn)損失準(zhǔn)備金充足程度，實(shí)際資本充足水平，資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)及流動(dòng)性狀況，收益結(jié)構(gòu)及真實(shí)盈利水平，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平及管理能力，管理與內(nèi)控完善程度，以及遵守法律、法規(guī)情況。

知識(shí)點(diǎn)：監(jiān)管評(píng)級(jí)

（一）駱駝評(píng)級(jí)

駱駝評(píng)級(jí)體系是目前美國金融管理當(dāng)局對(duì)商業(yè)銀行及其他金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)經(jīng)營、信用狀況等進(jìn)行的一整套規(guī)范化、制度化和指標(biāo)化的綜合等級(jí)評(píng)定制度。

（二）歐洲評(píng)級(jí)體系——ARRow評(píng)級(jí)體系

ARROW是由五個(gè)單詞的首字母組成，耳PAdvanced、Risk、Resource、Operatin9和Work，直譯為風(fēng)險(xiǎn)資源操作框架，實(shí)際含義是以風(fēng)險(xiǎn)為基礎(chǔ)的監(jiān)管體系。