初級銀行考試《風(fēng)險管理》知識點（12）

《風(fēng)險管理》是初級銀行從業(yè)資格考試科目之一，為了方便大家更好的掌握初級銀行從業(yè)《風(fēng)險管理》考試重點，這里特意給大家整理了《風(fēng)險管理》考試重要知識點，希望對大家有所幫助。

初級銀行考試《風(fēng)險管理》知識點：市場風(fēng)險計量方法

(一)缺口分析

缺口分析用來衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響。

(二)久期分析

久期分析也稱為持續(xù)期分析或期限彈性分析，也是對銀行資產(chǎn)負債利率敏感度進行分析的重要方法，主要用于衡量利率變動對銀行整體經(jīng)濟價值的影響。

(三)外匯敞口分析

外匯敞口分析是衡量匯率變動對銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。

(四)敏感性分析

敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風(fēng)險要素(利率、匯率、股票價格和商品價格)的微小變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟價值產(chǎn)生的影響。

(五)風(fēng)險價值(VaR)

風(fēng)險價值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率、股票價格和商品價格等市場風(fēng)險要素發(fā)生變化時可能對產(chǎn)品頭寸或組合造成的潛在最大損失。

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