中級(jí)銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》復(fù)習(xí)知識(shí)點(diǎn)二

對(duì)于選擇了《風(fēng)險(xiǎn)管理》專(zhuān)業(yè)類(lèi)別的考生，應(yīng)當(dāng)有計(jì)劃性的做練習(xí)題。風(fēng)險(xiǎn)管理科目的難度偏于中等，下面的復(fù)習(xí)知識(shí)點(diǎn)和試題解析，希望對(duì)考生考前復(fù)習(xí)有所幫助，一起看看吧。

風(fēng)險(xiǎn)政策及管理流程：

1.風(fēng)險(xiǎn)政策

風(fēng)險(xiǎn)政策目的是確保風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、緩釋和監(jiān)控能力與銀行的規(guī)模、復(fù)雜性及風(fēng)險(xiǎn)狀況相匹配。

2.風(fēng)險(xiǎn)管理流程

商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理流程可以概括為：

(1)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別/分析

風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)兩個(gè)環(huán)節(jié)：感知風(fēng)險(xiǎn)是發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)種類(lèi)和性質(zhì);分析風(fēng)險(xiǎn)是理解風(fēng)險(xiǎn)成因及變化規(guī)律。

(2)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量/評(píng)估

風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量可以基于歷史記錄以及希賽網(wǎng)經(jīng)驗(yàn)，采取定性、定量或者定性與定量相結(jié)合的方式。

準(zhǔn)確的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量結(jié)果是建立在卓越的風(fēng)險(xiǎn)模型基礎(chǔ)上的。開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)管理模型的關(guān)鍵是模型開(kāi)發(fā)所采用的數(shù)據(jù)源是否具有高度的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和充足性。

(3)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)/報(bào)告

兩項(xiàng)重要內(nèi)容：(1)監(jiān)測(cè)。(2)報(bào)告。

巴塞爾委員會(huì)要求，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告要具有準(zhǔn)確性、綜合性、清晰度和可用性，并滿足報(bào)告頻率和分發(fā)的要求。

(4)風(fēng)險(xiǎn)控制/緩釋

風(fēng)險(xiǎn)控制可以分為事前控制和事后控制。

常用的風(fēng)險(xiǎn)事后控制的方法有：①風(fēng)險(xiǎn)緩釋或風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移。②風(fēng)險(xiǎn)資本的重新分配。③提高風(fēng)險(xiǎn)資本水平。

練習(xí)的試題（單選）：

1、某3年期債券麥考利久期為2年，債券目前價(jià)格為101.00元。市場(chǎng)利率為10%，假設(shè)市場(chǎng)利率突然下降1%，則按照久期公式計(jì)算，該債券價(jià)格()

A. 上漲1.84元

B. 下跌1.84元

C. 上漲2.O2元

D. 下跌2.O2元

2、在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成原因更加復(fù)雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風(fēng)險(xiǎn)的是()

A. 利率風(fēng)險(xiǎn)

B. 風(fēng)險(xiǎn)

C. 法律風(fēng)險(xiǎn)

D. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

3、柜臺(tái)業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)控制要點(diǎn)不包括()

A. 完善規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程，不斷細(xì)化操作細(xì)則，并建立崗位操作規(guī)范和操作手冊(cè)，通過(guò)制度規(guī)范來(lái)防范操作風(fēng)險(xiǎn)

B. 嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)柜臺(tái)業(yè)務(wù)規(guī)定

C. 設(shè)立專(zhuān)戶核算代理資金，完善代理資金的撥付、回收、核對(duì)等手續(xù)，防止代理資金被擠占挪用，確保專(zhuān)款專(zhuān)用

D. 加強(qiáng)崗位培訓(xùn)，特別是新業(yè)務(wù)和新產(chǎn)品培訓(xùn)，不斷提高柜員操作技能和業(yè)務(wù)水平

4、在客戶信用評(píng)價(jià)中，由個(gè)人因素、資金用途因素、還款來(lái)源因素、保障因素和企業(yè)前景因素等構(gòu)成，針對(duì)企業(yè)信用分析的希賽網(wǎng)系統(tǒng)是()

A. 5Cs系統(tǒng)

B. 5Ps系統(tǒng)

C. CAMEls系統(tǒng)

D. 4Cs系統(tǒng)

5、下列關(guān)于貨幣互換的說(shuō)法，不正確的是()

A. 貨幣互換是指交易雙方基于不同的貨幣進(jìn)行的互換交易

B. 貨幣互換通常需要在互換交易的期初和期末交換本金，不同貨幣本金的數(shù)額由事先確定的匯率決定

C. 貨幣互換既明確了利率的支付方式，又確定了匯率

D. 貨幣互換交易雙方規(guī)避了利率和匯率波動(dòng)造成的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

答案解析：

1.A

解析：A【解析】根據(jù)久期公式：dp/dy=D/(1+y)P可得(2×101×1%)/(1+10%)=1.84

2.D

解析：D【解析】本題考查商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類(lèi)別的辨析。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無(wú)力為負(fù)債的減少或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)形成的原因更加復(fù)雜，涉及的范圍更廣，通常被視為一種多維風(fēng)險(xiǎn)。此外，聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)也與其他主要風(fēng)險(xiǎn)密切聯(lián)系且相互作用，因此同樣是一種多維風(fēng)險(xiǎn)。

3.C

解析：C【解析】風(fēng)險(xiǎn)控制要點(diǎn)更主要的要把重點(diǎn)放在制度、系統(tǒng)、監(jiān)督、培訓(xùn)等大的方面上，而C項(xiàng)中具體的措施相對(duì)于其他選項(xiàng)就顯得比較細(xì)小，故選C項(xiàng)。

4.B

解析：B【解析】5Ps是針對(duì)企業(yè)信用分析的希賽網(wǎng)系統(tǒng)，這5個(gè)Ps主要包括：個(gè)人因素、資金用途因素、還款來(lái)源因素、保障因素和企業(yè)前景因索。

5.D

解析：D【解析】貨幣互換中不同貨幣本金的數(shù)額由事先確定的匯率決定，且該匯率在整個(gè)互換期間保持不變。貨幣交換的交易雙方同時(shí)面臨著利率和匯率波動(dòng)造成的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。故選項(xiàng)D錯(cuò)誤。