初級銀行風(fēng)險管理真題匯編三（8）

很多考生在備考初級銀行從業(yè)資格考試銀行業(yè)風(fēng)險管理與綜合能力，希賽小編為大家整理了初級銀行風(fēng)險管理真題匯編三（8），供考生備考練習(xí)。

71、下列不屬于商業(yè)銀行風(fēng)險偏好收益類指標(biāo)的是（ ）。

A、資本充足率

B、每股收益增長率

C、收益波動

D、經(jīng)風(fēng)險調(diào)整后收益

試題答案：A

試題解析：

風(fēng)險偏好的收益類指標(biāo)反映銀行收益水平，主要有：收益波動、經(jīng)風(fēng)險調(diào)整后收益、每股收益增長率等。A項屬于資本類指標(biāo)。

72、商業(yè)銀行當(dāng)期信用評級為BBB的某類企業(yè)違約概率（PD)為2%，貸款違約損失率(LGD)為50%，當(dāng)期銀行對該類型企業(yè)的信貸余額為20億元人民幣，違約風(fēng)險暴露(EAD)為10億元人民幣，則銀行當(dāng)期對該類企業(yè)貸款的預(yù)期損失為（ ）人民幣 。

A、0.1億元

B、0.5億元

C、0.2億元

D、1億元

試題答案：A

試題解析：

預(yù)期損失=違約概率×違約損失率×違約風(fēng)險暴露=2%×50%×10=0.1(億元） 。

73、下列屬于企業(yè)級風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的特點的是（ ）。

A、多向交互式、智能化

B、多向交互式、系統(tǒng)化

C、單向式、智能化

D、單向式、系統(tǒng)化

試題答案：A

試題解析：

企業(yè)級風(fēng)險管理信息系統(tǒng)極為復(fù)雜，具有多向交互式、智能化的特點，需要能夠及時、廣泛地采集所需要的各種風(fēng)險信息和數(shù)據(jù)，并對這些信息進行集中海量處理，以輔助業(yè)務(wù)部門和風(fēng)險管理人員作出正確決策。

74、下列屬于內(nèi)部控制第二類目標(biāo)的是（ ）。

A、編制可靠的公開發(fā)布的財務(wù)報表

B、涉及對于企業(yè)所適用的法律及法規(guī)的遵循

C、業(yè)績和盈利目標(biāo)

D、資源的安全性

試題答案：A

試題解析：

內(nèi)部控制的目標(biāo)主要包括以下三類：第一類目標(biāo)是針對企業(yè)的基本業(yè)務(wù)目標(biāo)，包括業(yè)績和盈利目標(biāo)以及資源的安全性；第二類目標(biāo)是關(guān)于編制可靠的公開發(fā)布的財務(wù)報表，包括中期和簡要的財務(wù)報表以及從這些公開發(fā)布的報表中精選的財務(wù)數(shù)據(jù)，例如業(yè)績公 告；第三類目標(biāo)是涉及對于企業(yè)所適用的法律及法規(guī)的遵循。

75、（ ）是交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值。

A、市場價值

B、公允價值

C、名義價值

D、市值重估

試題答案：B

試題解析：

公允價值是交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值。在大多數(shù)情況下，市場價值可以代表公允價值。但若沒有證據(jù)表明資產(chǎn)交易市場存在時，公允價值可通過收益法或成本法來獲得。

76、（ ）是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風(fēng)險要素的微小變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟價值產(chǎn)生的影響。

A、缺口分析

B、壓力測試

C、返回檢驗

D、敏感性分析

試題答案：D

試題解析：

敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風(fēng)險要素的微小變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟價值產(chǎn)生的影響。

77、下列對商業(yè)銀行日常資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)的描述，恰當(dāng)?shù)氖牵?）。

A、通常情況下，資產(chǎn)的久期大于負債的久期

B、通常情況下，資產(chǎn)與負債的久期相等

C、通常情況下，資產(chǎn)與負債的久期缺口為零

D、通常情況下，資產(chǎn)的久期小于負債的久期

試題答案：A

試題解析：

久期缺口 =資產(chǎn)加權(quán)平均久期 -（總負債/總資產(chǎn)）×負債加權(quán)平均久期。絕大多數(shù)情況下，銀行的久期缺口都為正值 。

78、由于疏忽、事故或自然災(zāi)害等事件造成實物資產(chǎn)的直接毀壞和價值的減少是指（ ）。

A、賬面減值

B、追索失敗

C、對外賠償

D、資產(chǎn)損失

試題答案：D

試題解析：

A項，賬面減值是指由于偷盜、欺詐、未經(jīng)授權(quán)活動等操作風(fēng)險事件所導(dǎo)致的資產(chǎn)賬面價值直接減少；B項，追索失敗是指由于工作失誤、失職或內(nèi)部事件，使原本能夠追償?shù)罱K無法追償所導(dǎo)致的損失，或因有關(guān)方不履行相應(yīng)義務(wù)導(dǎo)致追索失敗所造成的損失；C項，對外賠償是指由于內(nèi)部操作風(fēng)險事件，導(dǎo)致商業(yè)銀行未能履行應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任造成對外的賠償；D項，資產(chǎn)損失是指由于疏忽、事故或自然災(zāi)害等事件造成實物資產(chǎn)的直接毀壞和價值的減少。

79、（ ）是指商業(yè)銀行無法以合理成本及時獲得充足資金，用于償付到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)和滿足正常業(yè)務(wù)開展的其他資金需求的風(fēng)險。

A、信用風(fēng)險

B、流動性風(fēng)險

C、聲譽風(fēng)險

D、戰(zhàn)略風(fēng)險

試題答案：B

試題解析：

流動性風(fēng)險是指商業(yè)銀行無法以合理成本及時獲得充足資金，用于償付到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)和滿足正常業(yè)務(wù)開展的其他資金需求的風(fēng)險。

80、董事會和高級管理層對戰(zhàn)略風(fēng)險管理的結(jié)果負有（ ）。

A、最終責(zé)任

B、連帶責(zé)任

C、擔(dān)保責(zé)任

D、間接責(zé)任

試題答案：A

試題解析：

董事會和高級管理層負責(zé)制定商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理政策和操作流程， 并在其直接領(lǐng)導(dǎo)下，獨立設(shè)置戰(zhàn)略風(fēng)險管理/規(guī)劃部門，負責(zé)識別、評估、監(jiān)測和控制戰(zhàn)略風(fēng)險，對戰(zhàn)略風(fēng)險管理結(jié)果負有最終責(zé)任。