初級銀行風險管理真題匯編四（8）

很多考生在備考初級銀行從業(yè)資格考試銀行業(yè)風險管理與綜合能力，希賽小編為大家整理了初級銀行風險管理真題匯編四（8），供考生備考練習。

71、能直接體現(xiàn)商業(yè)銀行的風險管理水平和研究/開發(fā)能力的是（ ）。

A、不斷開發(fā)出針對不同風險種類的風險量化方法

B、建立功能強大、動態(tài)/交互式的風險監(jiān)測和報告系統(tǒng)

C、采取科學的方法，識別商業(yè)銀行所面臨的各種風險

D、采取有效措施控制商業(yè)銀行的整體或重大風險

試題答案：B

試題解析：

建立功能強大、動態(tài)/交互式的風險監(jiān)測和報告系統(tǒng)，對于提高商業(yè)銀行風險管理效率和質量具有非常重要的作用，也直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的風險管理水平和研究/開發(fā)能力。

72、下列關于中國商業(yè)銀行限額體系的最低要求，說法錯誤的是（ ）。

A、存貸比不低于75%

B、流動性覆蓋率不小于100%

C、流動性缺口率不小于-10%

D、流動性比例不小于25%

試題答案：A

試題解析：

商業(yè)銀行的存貸比應當不高于75%。

73、下列不屬于"假按揭”風險的表現(xiàn)形式的是（ ）。

A、開發(fā)商以虛假銷售方式套取商業(yè)銀行按揭貸款

B、以個人住房貸款按揭貸款名義套取企業(yè)生產經營用的貸款

C、開發(fā)商與購房人串通，規(guī)避不允許零首付的政策限制

D、房地產商未獲得銷售許可證便銷售房屋

試題答案：D

試題解析：

A、B、C三項都屬于開發(fā)商“假按揭”的表現(xiàn)形式；D項屬于經銷商風險。

74、下列不屬于風險報告職責的是（ ）。

A、保證有效全面風險管理的重要性和相關性的清醒認識

B、使員工在業(yè)務部門、流程和職能單元之間的風險信息獨立

C、傳遞商業(yè)銀行的風險偏好和風險容忍度

D、告訴員工在實施和支持全面風險管理中的角色和職責

試題答案：B

試題解析：

B項，風險報告的職責之一是使員工在業(yè)務部門、流程和職能單元之間分 享風險信息，并非獨立；A、C、D項是風險報告的職責。

75、下列有關在業(yè)務經營上實行事業(yè)部模式的說法，錯誤的是（ ）。

A、在總部設立首席風險官和專職的風險管理部門，負責銀行全面風險管理工作

B、在各事業(yè)部設立風險官和風險管理團隊，負責事業(yè)部范圍內的風險管理工作

C、各事業(yè)部的風險官對總部首席風險官單線報告

D、各事業(yè)部的風險官和風險管理團隊接受首席風險官的垂直管理

試題答案：C

試題解析：

一些大型跨國銀行，在業(yè)務經營上大多實行事業(yè)部模式，在風險管理組織 架構方面，一是在總部設立首席風險官和專職的風險管理部門，負責銀行全面風險管理工作； 二是在各事業(yè)部設立風險官和風險管理團隊，負責事業(yè)部范圍內的風險管理工作。各事業(yè)部的風險官和風險管理團隊對總部首席風險官和事業(yè)部負責人雙線報告，并對總部首席風險官直接負責，接受首席風險官的垂直管理，從而保證風險管理工作貫穿在各事業(yè)部業(yè)務經營管理中并保持獨立性。

76、與市場風險和信用風險相比，商業(yè)銀行的操作風險具有（ ）。

A、特殊性、非營利性

B、普遍性、非營利性

C、特殊性、營利性

D、普遍性、營利性

試題答案：B

試題解析：

與市場風險和信用風險相比，商業(yè)銀行的操作風險具有普遍性。操作風險存在于商業(yè)銀行業(yè)務和管理的各個方面。此外還具有非營利性，操作風險并不能為商業(yè)銀行帶來盈利。

77、商業(yè)銀行通過銀團貸款的方式來降低風險的做法屬于（ ）。

A、風險轉移

B、風險分散

C、風險對沖

D、風險補償

試題答案：B

試題解析：

風險分散是指通過多樣化投資分散并降低風險的策略性選擇。商業(yè)銀行可通過信貸資產組合管理或與其他商業(yè)銀行組成銀團貸款的方式，使授信對象多樣化，從而分散和降低風險。

78、國內某兒童玩具廠欲向銀行借款以擴大生產，擬請附近一家公立幼兒園為其擔保，該幼兒園（ ）。

A、如有足夠資金可以提供擔保

B、無資格提供擔保

C、有資格提供擔保

D、經銀行同意即可提供擔保

試題答案：B

試題解析：

商業(yè)銀行貸款保證人要求具有代為清償能力的法人、其他組織或者公民可以作為保證人。國家機關（除經國務院批準），學校、幼兒園、醫(yī)院等以公益為目的的事業(yè)單位、社會團體，企業(yè)法人的分支機構和職能部門，均不得作為保證人。

79、下列不屬于單幣種敞口頭寸的是（ ）。

A、期權敞口頭寸

B、遠期凈敞口頭寸

C、即期凈敞口頭寸

D、總敞口頭寸

試題答案：D

試題解析：

外匯敞口頭寸分為單幣種敞口頭寸和總敞口頭寸。其中，單幣種敞口頭寸是指每種貨幣的即期凈敞口頭寸、遠期凈敞口頭寸、期權敞口頭寸以及其他敞口頭寸之和，反映單一貨幣的外匯風險。

80、商業(yè)銀行風險管理部門的主要職責不包括（ ）。

A、根據有關的風險信息，作出經營戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施

B、負責風險管理偏好等相關政策的制定

C、為管理決策提供整體風險狀況的信息

D、負責核準復雜金融產品的定價模型

試題答案：A

試題解析：

商業(yè)銀行董事會作為決策機構負責制定商業(yè)銀行經營戰(zhàn)略。