初級銀行風險管理真題匯編四（9）

很多考生在備考初級銀行從業(yè)資格考試銀行業(yè)風險管理與綜合能力，希賽小編為大家整理了初級銀行風險管理真題匯編四（9），供考生備考練習。

二、多選題

1、關于銀行資本的作用，下列說法正確的有（ ）。

A、提供融資

B、使銀行免受損失

C、維持市場信心

D、限制業(yè)務過度擴張

E、保護客戶利益

試題答案："A","C","D"

試題解析：

商業(yè)銀行資本所肩負的責任和發(fā)揮的作用比一般企業(yè)更為重要，主要體現(xiàn)在以下方面：①資本為商業(yè)銀行提供融資；②吸收和消化損失；③限制業(yè)務過度擴張和承擔風險，增強銀行系統(tǒng)的穩(wěn)定性；④維持市場信心；⑤為風險管理提供最根本的驅動力。

2、商業(yè)銀行業(yè)務中存在信用風險的有（ ）。

A、貨幣互換

B、基金代銷

C、票據貼現(xiàn)

D、外匯交易

E、同城票據交換

試題答案："A","C","D","E"

試題解析：

B項，基金代銷中銀行是代理人，不存在信用風險。

3、對單一法人客戶的財務狀況進行分析時，企業(yè)財務比率分析主要包括（ ）。

A、現(xiàn)金流量分析

B、盈利能力比率分析

C、效率比率分析

D、杠桿比率分析

E、流動比率分析

試題答案："B","C","D","E"

試題解析：

對單一法人客戶的財務狀況進行分析時，主要包括：財務報表分析、 財務比率分析以及現(xiàn)金流量分析。其中，財務比率分析主要包括：①盈利能力比率分析；②效率比率分析；③杠桿比率分析；④流動比率分析。

4、一般而言，專家系統(tǒng)在分析信用風險時主要考慮的因素方面，屬于與借款人有關的因素是（ ）。

A、聲譽

B、杠桿

C、收益波動性

D、經濟周期

E、宏觀經濟政策

試題答案："A","B","C"

試題解析：

D、E兩項是與市場有關的因素。

5、盈利能力比率用來衡量管理層將銷售收入轉換成實際利潤的效率，體現(xiàn)管理層控制費用并獲得投資收益的能力，主要包括（ ）。

A、凈資產收益率

B、銷售毛利率

C、總資產周轉率

D、資產凈利率

E、資產負債率

試題答案："A","B","D"

試題解析：

盈利能力比率用來衡量管理層將銷售收入轉換成實際利潤的效率，體現(xiàn)管理層控制費用并獲得投資收益的能力，主要包括：①銷售毛利率；②銷售凈利率；③資產凈利率；④凈資產收益率；⑤總資產收益率。C項屬于效率比率，體現(xiàn)管理層管理和控制資產的能力；E項屬于杠桿比率，衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力，也可用于判斷企業(yè)的償債資格和能力。

6、資本充足率公式中，風險加權資產計算時涉及的風險類型包括（ ）。

A、信用風險

B、操作風險

C、市場風險

D、流動性風險

E、國別風險

試題答案："A","B","C"

試題解析：

資本充足率公式中，風險加權資產 包括：信用風險、 操作風險和市場風險加權資產。銀行須將市場風險和操作風險所要求計提的資本轉化為風險加權資產計入分母中。

7、下列事件應當歸屬于商業(yè)銀行操作風險中的“外部事件”類別的有（ ）。

A、客戶采取化整為零的手段進行洗錢活動

B、商業(yè)銀行信息系統(tǒng)故障，導致大量業(yè)務信息丟失

C、銀行員工竊取客戶賬戶資金

D、被不法分子以大額假存單、假國債、假人民幣等詐騙資金

E、網上支付系統(tǒng)遭受黑客攻擊，造成千萬名用戶的賬戶資料被盜

試題答案："A","D","E"

試題解析：

B項屬于操作風險中的“系統(tǒng)缺陷”；C項屬于操作風險中的“人員因素”。

8、以下（  ）事件或指標變動，可以認為發(fā)生了國別風險。

A、主權違約

B、轉移事件

C、貨幣貶值

D、銀行業(yè)危機

E、經濟增長放緩

試題答案："A","B","C","D"

試題解析：

通常，發(fā)生以下事件或指標變動，認為發(fā)生了國別風險：①主權違約。②轉移事件。③貨幣貶值。④銀行業(yè)危機。⑤政治動蕩。

9、商業(yè)銀行對國別風險的計量方法應滿足的要求有（    ） 。

A、能夠覆蓋所有風險暴露和不同類型的風險

B、能夠覆蓋所有重大風險暴露和不同類型的風險

C、能夠根據風險的分散情況計量國別風險

D、能夠在單一和并表層面按國別計量風險

E、能夠根據有風險轉移及無風險轉移情況分別計量國別風險

試題答案："B","D","E"

試題解析：

商業(yè)銀行應當根據本機構國別風險類型、暴露規(guī)模和復雜程度選擇適當的計量方 法。計量方法應當至少滿足以下要求：①能夠覆蓋所有重大風險暴露和不同類型的風險； ②能夠在單一和并表層面按國別計量風險；③能夠根據有風險轉移及無風險轉移情況分別計量國別風險 。

10、下列屬于商業(yè)銀行核心一級資本的有（ ）。

A、優(yōu)先股

B、資本公積可計入部分

C、損失準備缺口

D、盈余公積

E、實收資本或普通股

試題答案："B","D","E"

試題解析：

商業(yè)銀行核心一級資本包括：實收資本或普通股、資本公積可計入部分、盈余公積、一般風險準備、未分配利潤、少數股東資本可計入部分。