期貨從業(yè)資格投資分析真題精選及答案（三）

41.為保證分類監(jiān)管工作的公信力和性，由中國證監(jiān)會組建分類監(jiān)管評審委員會對期貨公司進(jìn)行分類評審，評審委員會由中國證監(jiān)會期貨二部、期貨一部、中國期貨保證金監(jiān)控中心、中國期貨業(yè)協(xié)會和期貨交易所代表組成，這體現(xiàn)的是(　)。

A.分類評價申訴機(jī)制

B.分類評價“一票降級”制度

C.分類結(jié)果的披露和使用

D.分類評審的集體決策制度

42.套期保值的基本原理是(　)。

A.建立風(fēng)險預(yù)防機(jī)制

B.建立對沖組合

C.轉(zhuǎn)移風(fēng)險

D.保留潛在的收益的情況下降低損失的風(fēng)險

43.(　)的計算方法就是求連續(xù)若干天市場價格(通常采用收盤價)的算術(shù)平均。

A.移動平均線

B.幾何平均線

C.支撐線

D.壓力線

44.世界上第一個有組織的金融期貨市場是(　)。

A.倫敦證券交易所

B.芝加哥商品交易所

C.阿姆斯特丹證券交易所

D.法蘭西證券交易所

45.某一特定商品或資產(chǎn)在某一特定地點的現(xiàn)貨價格與其期貨價格之間的差額稱為(　)。

A.價差

B.基差

C.差價

D.套價

46.(　)是在圖中按時間等分，將每分鐘的最新價格標(biāo)出的圖示方法，它隨著時間延續(xù)就會形成一條彎彎曲曲的曲線。

A.閃電圖

B.K線圖

C.分時圖

D.竹線圖

47.Euro-BOBL債券期貨屬于(　)。

A.外匯期貨

B.股指期貨

C.利率期貨

D.商品期貨

48.關(guān)于開盤價與收盤價，正確的說法是(　)。

A.開盤價由集合競價產(chǎn)生，收盤價由連續(xù)競價產(chǎn)生

B.開盤價由連續(xù)競價產(chǎn)生，收盤價由集合競價產(chǎn)生

C.都由集合競價產(chǎn)生

D.都由連續(xù)競價產(chǎn)生

49.由于某一特定商品的期貨價格和現(xiàn)貨價格在同一市場環(huán)境中會受到相同的經(jīng)濟(jì)因素的影響和制約，因而兩個市場的價格變動趨勢(　)。

A.相反

B.一般相同

C.不一定

D.完全相同

50.國際上期貨交易的指令有很多種，其中，同時買入和賣出兩種或兩種以上期貨合約的指令是指(　)。

A.雙向指令

B.止損指令

C.套利指令

D.市價指令

51.期貨交易和交割的時間順序是(　)。

A.同步進(jìn)行

B.通常交易在前，交割在后

C.通常交割在前，交易在后

D.無先后順序

52.如果套期保值者能爭取到一個有利的(　)，套期保值交易就能贏利。

A.利息

B.基差

C.現(xiàn)貨價格

D.期貨價格

53.操作上保守穩(wěn)健，目的在于取得長期穩(wěn)定的低風(fēng)險收益的基金是(　)。

A.共同基金

B.對沖基金

C.商品投資基金

D.套利基金

54.某出口商擔(dān)心日元貶值而采取套期保值，可以(　)。

A.買日元期貨買權(quán)

B.賣歐洲日元期貨

C.賣日元期貨

D.賣日元期貨賣權(quán)，賣日元期貨買權(quán)

55.滬深300股指數(shù)的基期指數(shù)定為(　)。

A.100點

B.1000點

C.2000點

D.3000點

56.以(　)為代表的期貨投資基金的監(jiān)管模式，是由政府下屬的部門或直接隸屬于立法機(jī)關(guān)的政權(quán)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對基金業(yè)進(jìn)行集中、統(tǒng)一、嚴(yán)格的監(jiān)管。

A.英國

B.新加坡

C.美國

D.日本

57.以下關(guān)于期貨的結(jié)算說法，錯誤的是(　)。

A.期貨的結(jié)算實行每日盯市制度，即客戶開倉后，當(dāng)天的盈虧是將交易所結(jié)算價與客戶開倉價比較的結(jié)果，在此之后，平倉之前，客戶每天的單日盈虧是交易所前一交易日結(jié)算價與當(dāng)天結(jié)算價比較的結(jié)果

B.客戶平倉后，其總盈虧可以由其開倉價與其平倉價的比較得出，也可由所有的單日盈虧累加得出

C.期貨的結(jié)算實行每日結(jié)算制度，客戶在持倉階段每天的單日盈虧都將直接在其保證金賬戶上劃撥。當(dāng)客戶處于贏利狀態(tài)時，只要其保證金賬戶上的金額超過初始保證金的數(shù)額，則客戶可以將超過部分提現(xiàn);當(dāng)處于虧損狀態(tài)時，一旦保證金余額低于維持保證金的數(shù)額，則客戶必須追加保證金，否則就會被強(qiáng)制平倉

D.客戶平倉之后的總盈虧是其保證金賬戶最初數(shù)額與最終數(shù)額之差

58.當(dāng)看漲期權(quán)的執(zhí)行價格高于當(dāng)時的標(biāo)的物價格時，該期權(quán)為(　)。

A.實疽期權(quán)

B.虛值期權(quán)

C.平值期權(quán)

D.市場期權(quán)

59.(　)表明在近N日內(nèi)市場交易資金的增減狀況。

A.市場資金總量變動率

B.市場資金集中度

C.現(xiàn)價期價偏離率

D.期貨價格變動率

60.滬深300股指期貨合約的交易代碼是(　)。

A.CU

B.AL

C.FU

D.IF

答案：

41.D　42.B　43.A　44.B　45.B　46.C　47.C　48.C　49.B　50.C　51.B　52.B　53.A　54.C　55.B　56.D　57.D

58.B　59.A　60.D