期貨從業(yè)資格法規(guī)輔導(dǎo)——期貨交易所管理辦法(五)

第五章 基本業(yè)務(wù)規(guī)則

第三十八條 期貨交易所向會員收取保證金，用于擔(dān)保期貨合約的履行。期貨交易所應(yīng)當(dāng)在其指定的結(jié)算銀行開立專用結(jié)算帳戶，專戶存儲保證金，不得挪用。

第三十九條 期貨交易所保證金管理制度的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：

(一)向會員收取保證金的比例和形式；

(二)專用結(jié)算帳戶中會員保證金的最低余額；

(三)當(dāng)會員保證金余額低于期貨交易所規(guī)定最低余額時的處置方法。

第四十條 期貨交易所應(yīng)當(dāng)按照手續(xù)費收入的20%的比例提取風(fēng)險準(zhǔn)備金，風(fēng)險準(zhǔn)備金必須單獨核算，專戶存儲。

中國證監(jiān)會可以根據(jù)期貨交易所業(yè)務(wù)規(guī)模、發(fā)展計劃以及潛在的風(fēng)險決定風(fēng)險準(zhǔn)備金的規(guī)模。

第四十一條 期貨交易實行每日無負(fù)債結(jié)算制度。

第四十二條 期貨交易實行投資者交易編碼制度。期貨經(jīng)紀(jì)公司會員和投資者必須遵守一戶一碼制度，不得混碼交易。

第四十三條 期貨交易實行套期保值頭寸審批制度和投機頭寸限倉制度。

非期貨經(jīng)紀(jì)公司會員或者投資者申請?zhí)灼诒Ｖ殿^寸的，應(yīng)當(dāng)向期貨交易所提交經(jīng)營范圍和經(jīng)營業(yè)績資料、現(xiàn)貨購銷合同等，由期貨交易所審核后確定其套期保值頭寸;投資者申請?zhí)灼诒Ｖ殿^寸的，由期貨經(jīng)紀(jì)公司會員對其提交材料審核后報期貨交易所審核。

期貨交易所對會員和投資者在非交割月份和交割月份持有的投機頭寸，分別制定最大持倉限制標(biāo)準(zhǔn)。

第四十四條 期貨交易實行大戶報告制度。

期貨交易所可以根據(jù)市場風(fēng)險狀況制定并調(diào)整持倉報告標(biāo)準(zhǔn)。

第四十五條 有根據(jù)認(rèn)為會員或者投資者違反期貨交易所業(yè)務(wù)規(guī)則并且對市場正在產(chǎn)生或者將產(chǎn)生重大影響，為防止違規(guī)行為后果進(jìn)一步擴大，期貨交易所可以對該會員或者投資者采取下列臨時處置措施：

(一)限制入金；

(二)限制出金；

(三)限制開新倉；

(四)提高保證金比例；

(五)限期平倉；

(六)強行平倉。

期貨交易所按業(yè)務(wù)規(guī)則規(guī)定的程序采取前款第(四)、(五)、(六)項措施，應(yīng)當(dāng)及時報告中國證監(jiān)會。

期貨交易所對會員或者投資者采取臨時處置措施，應(yīng)當(dāng)按照期貨交易所業(yè)務(wù)規(guī)則規(guī)定的方式通知會員或者投資者，并列明采取臨時處置措施的根據(jù)。

第四十六條 當(dāng)期貨價格出現(xiàn)同方向連續(xù)漲跌停板時，期貨交易所可以采用調(diào)整漲跌停板幅度、提高交易保證金比例及按一定原則減倉等措施化解風(fēng)險。

第四十七條 在期貨交易過程中，出現(xiàn)以下情形之一的，期貨交易所可以宣布進(jìn)入異常情況，采取緊急措施化解風(fēng)險：

(一)地震、水災(zāi)、火災(zāi)等不可抗力或者計算機系統(tǒng)故障等不可歸責(zé)于期貨交易所的原因?qū)е陆灰谉o法正常進(jìn)行；

(二)會員出現(xiàn)結(jié)算、交割危機，對市場正在產(chǎn)生或者將產(chǎn)生重大影響；

(三)出現(xiàn)本辦法第四十六條情況并采取相應(yīng)措施后仍未化解風(fēng)險；

(四)期貨交易所業(yè)務(wù)規(guī)則中規(guī)定的其他情況。

期貨交易所宣布進(jìn)入異常情況并決定采取緊急措施前必須報告中國證監(jiān)會。

第四十八條 期貨交易所宣布進(jìn)入異常情況并決定暫停交易時，暫停交易的期限不得超過3個交易日，但經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)延長的除外。

第四十九條 期貨交易所應(yīng)當(dāng)以適當(dāng)方式發(fā)布下列信息：

(一)即時行情；

(二)持倉量、成交量排名情況；

(三)標(biāo)準(zhǔn)倉單數(shù)量和可用庫容情況；

(四)交易所業(yè)務(wù)規(guī)則規(guī)定的其他信息。

第五十條 期貨交易所應(yīng)當(dāng)就其市場內(nèi)的交易情況編制周報表、月報表和年報表，并及時公布。

第五十一條 期貨交易所對期貨交易、結(jié)算、交割資料的保存期限應(yīng)當(dāng)不少于20年。