2021年期貨投資分析模擬習(xí)題（7）

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1、美元指數(shù)通過(guò)計(jì)算美元和對(duì)選定的一籃子貨幣的綜合變化率來(lái)衡量美元的強(qiáng)弱程度。

答案：√

2、在B.-S-M定價(jià)模型中，假定資產(chǎn)價(jià)格是連續(xù)波動(dòng)的且波動(dòng)率為常數(shù)。

答案：√

3、持有成本理論的基本假設(shè)包括無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率相同且維持不變，基礎(chǔ)資產(chǎn)不允許賣(mài)空等條件。

答案：×

4、國(guó)際大宗商品定價(jià)的主流模式是采用“期貨價(jià)格+升貼水”的基差定價(jià)方式。

答案：√

5、一般來(lái)說(shuō)，需求旺季的升貼水定價(jià)相對(duì)較高，生產(chǎn)供應(yīng)季節(jié)的升貼水定價(jià)相對(duì)較低 。

答案：√

6、在相同的回報(bào)水平下，收益率波動(dòng)性越低的基金，其夏普比率越低。

答案：×

7、對(duì)于賣(mài)方叫價(jià)交易，不論價(jià)格如何變化，做好買(mǎi)期保值的基差賣(mài)方幾乎也都可以實(shí)現(xiàn)營(yíng)利性套保。

答案：√

8、新興市場(chǎng)更有可能獲取超額收益，系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)比成熟市場(chǎng)小，吸引了大量的投資者。

答案：×

9、在期權(quán)存續(xù)期內(nèi)，紅利支付導(dǎo)致標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格下降，但對(duì)看漲期權(quán)的價(jià)值沒(méi)有影響。

答案：×

10、隨著期權(quán)接近到期，平價(jià)期權(quán)受到的影響越來(lái)越大，而非平價(jià)期權(quán)受到的影響越來(lái)越小。

答案：√

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