期貨投資分析考試真題精選12

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1、盈虧比的另一種理解方式為投資者承擔(dān)一元錢(qián)的風(fēng)險(xiǎn)所能賺取的盈利。(  )

A.正確

B.錯(cuò)誤

[答案]A

2、評(píng)價(jià)交易模型性能優(yōu)劣的指標(biāo)有(  )。

A.年化收益率

B.最大資產(chǎn)回撤

C.平均盈虧比

D.夏普比率

[答案]ABCD

3、下列關(guān)于夏普比率的說(shuō)法，正確的是(  )。

A.在相同的回報(bào)水平下，收益率波動(dòng)性越低的基金，其夏普比率越高

B.夏普比率由收益率和其標(biāo)準(zhǔn)差決定

C.在不相同的回報(bào)水平下，收益率波動(dòng)性越低的基金，其夏普比率越高

D.夏普比率由無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率來(lái)決定

[答案]AB

4、下列選項(xiàng)中，關(guān)于盈虧比的說(shuō)法，正確的有(  )。

A.期望收益大于等于零的策略才是有交易價(jià)值的策略

B.盈虧比小于1，勝率必須高于50%，策略才有價(jià)值

C.盈虧比大于1，勝率必須高于50%，策略才有價(jià)值

D.盈虧比大于3，勝率只需高于25%，策略就有價(jià)值

[答案]BD

5、以下關(guān)于程序化交易，說(shuō)法正確的是(  )。

A.實(shí)盤(pán)交易結(jié)果可能與回測(cè)結(jié)果出現(xiàn)較大差異

B.回測(cè)結(jié)果中的最大回撤不能保證未來(lái)不會(huì)出現(xiàn)更大的回撤

C.沖擊成本和滑點(diǎn)是導(dǎo)致買(mǎi)盤(pán)結(jié)果和回測(cè)結(jié)果不一致的重要原因

D.參數(shù)優(yōu)化能夠提高程序化交易的績(jī)效，但要注意避免參數(shù)高原

[答案]ABC

6、解決信號(hào)閃爍的問(wèn)題可以采用的辦法包括(  )。

A.用不可逆的條件來(lái)作為信號(hào)判斷條件

B.用可逆的條件來(lái)作為信號(hào)判斷條件

C.使正在變動(dòng)的未來(lái)函數(shù)變成已經(jīng)不再變動(dòng)的完成函數(shù)

D.重新設(shè)立模型

[答案]AC

7、含有未來(lái)數(shù)據(jù)指標(biāo)的基本特征是(  )。

A.買(mǎi)賣(mài)信號(hào)確定

B.買(mǎi)賣(mài)信號(hào)不確定

C.未來(lái)函數(shù)不確定

D.未來(lái)函數(shù)確定

[答案]B

8、一個(gè)模型做20筆交易，盈利12筆，共盈利40萬(wàn)元；其余交易均虧損，共虧損10萬(wàn)元，該模型的總盈虧比為(  )。

A.0.2

B.0.5

C.4

D.5

[答案]C

9、下列選項(xiàng)中，描述一個(gè)交易策略可能出現(xiàn)的最大本金虧損比例的是(  )。

A.年化收益率

B.夏普比率

C.交易勝率

D.最大資產(chǎn)回撤

[答案]D

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