期貨投資分析考試真題精選14

期貨從業(yè)人員資格考試是期貨行業(yè)準(zhǔn)入性質(zhì)的入門(mén)考試，是全國(guó)性的執(zhí)業(yè)資格考試。此次分享給大家的是“期貨從業(yè)歷年真題：期貨投資分析考試真題精選”，考生可以注冊(cè)會(huì)員，獲取更多期貨從業(yè)資格考試模擬機(jī)考機(jī)會(huì)。

1、在利率互換市場(chǎng)中，通常將利率互換交易中固定利率的支付者稱為(  )。

A.互換買方

B.互換多方

C.互換賣方

D.互換空方

[答案]AB

2、在利率互換市場(chǎng)中，下列說(shuō)法正確的有(  )。

A.利率互換交易中固定利率的支付者稱為互換買方，或互換多方

B.固定利率的收取者稱為互換買方，或互換多方

C.如果未來(lái)浮動(dòng)利率上升，那么支付固定利率的一方將獲得額外收益

D.互換市場(chǎng)中的主要金融機(jī)構(gòu)參與者通常處于做市商的地位，既可以充當(dāng)合約的買方，也可以充當(dāng)合約的賣方

[答案]ACD

3、下列關(guān)于解除原有互換協(xié)議說(shuō)法正確的是(  )。

A.解除原有互換協(xié)議時(shí)，由不希望提前結(jié)束的一方提供一定的補(bǔ)償

B.解除原有互換協(xié)議時(shí)，由希望提前結(jié)束的一方提供一定的補(bǔ)償

C.解除原有互換協(xié)議時(shí)，協(xié)議雙方都不需提供補(bǔ)償

D.解除原有互換協(xié)議時(shí)，可以協(xié)議將未來(lái)的現(xiàn)金流貼現(xiàn)后進(jìn)行結(jié)算支付，提前實(shí)現(xiàn)未來(lái)的損益

[答案]BD

4、下列對(duì)于互換協(xié)議作用說(shuō)法正確的有(  )。

A.對(duì)資產(chǎn)負(fù)債進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理

B.構(gòu)造新的資產(chǎn)組合

C.對(duì)利潤(rùn)表進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理

D.對(duì)所有者權(quán)益進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理

[答案]AB

5、適合做外匯期貨買入套期保值的有(  )。

A.三個(gè)月后將要支付款項(xiàng)的某進(jìn)口商付匯時(shí)外匯匯率上升

B.三個(gè)月后將要支付款項(xiàng)的某進(jìn)口商付匯時(shí)外匯匯率下降

C.外匯短期負(fù)債者擔(dān)心未來(lái)貨幣升值

D.外匯短期負(fù)債者擔(dān)心未來(lái)貨幣貶值

[答案]AC

6、對(duì)境外投資企業(yè)而言，可能面臨(  )風(fēng)險(xiǎn)。

A.利率

B.匯率

C.投資項(xiàng)目的不確定性

D.流動(dòng)性

[答案]BC

7、對(duì)于境外短期融資企業(yè)而言，可以(  )作為風(fēng)險(xiǎn)管理的工具。

A.外匯期貨

B.外匯期權(quán)

C.股指期貨

D.匯率互換

[答案]AB

8、非可交割券包括(  )。

A.剩余期限過(guò)短的國(guó)債

B.浮動(dòng)附息債券

C.央票

D.剩余期限過(guò)長(zhǎng)的國(guó)債

[答案]ABCD

9、關(guān)于國(guó)債期貨的套期保值效果，下列說(shuō)法正確的是(  )。

A.金融債利率風(fēng)險(xiǎn)上的期限結(jié)構(gòu)和國(guó)債期貨相似，因此利率風(fēng)險(xiǎn)能得到較好對(duì)沖

B.對(duì)含有贖回權(quán)的債券的套期保值效果不是很好，因?yàn)閲?guó)債期貨無(wú)法對(duì)沖該債券中的提前贖回權(quán)

C.利用國(guó)債期貨通過(guò)β來(lái)整體套期保值信用債券的效果相對(duì)比較好

D.利用國(guó)債期貨不能有效對(duì)沖央票的利率風(fēng)險(xiǎn)

[答案]ABD

10、利率衍生品依據(jù)其(  )等特性，在資產(chǎn)組合管理及資產(chǎn)配置過(guò)程中有著明顯優(yōu)勢(shì)。

A.高杠桿

B.交易成本低

C.流動(dòng)性好

D.違約風(fēng)險(xiǎn)小

[答案]ABCD

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