2022期貨基礎(chǔ)知識知識點：漲跌停板制度

期貨基礎(chǔ)知識科目考試內(nèi)容包括期貨及衍生品概述、期貨市場組織結(jié)構(gòu)、期貨合約與期貨交易制度、套期保值、投機與套利、利率期貨、外匯期貨、股指期貨、期權(quán)、遠(yuǎn)期合約、互換、期貨及衍生品價格分析、期貨市場監(jiān)管與風(fēng)險控制。下面帶大家了解2022期貨基礎(chǔ)知識知識點：漲跌停板制度。

2022年期貨基礎(chǔ)知識知識點速記：期貨合約與期貨交易制度

5、漲跌停板制度

漲跌停板制度：指在交易日中的交易價格波動不得超過規(guī)定的漲跌幅度，超過該幅度的報價視為無效報價，不能成交。

我國境內(nèi)期貨漲跌停板制度的特點：

新上市的品種或合約，漲跌停板幅度一般為規(guī)定的兩倍或三倍。如有成交，則于下一交易日恢復(fù)。

交易過程中，交易所可調(diào)整漲跌停板幅度。

對同時適用兩種漲跌停板的情形的，按漲跌停板較高值確定。

出現(xiàn)漲跌停板時，交易所控制風(fēng)險的應(yīng)對措施：

當(dāng)某合約以漲跌停板價格成交時，成交撮合實行平倉優(yōu)先和時間優(yōu)先原則。但平當(dāng)日新開倉位不適用平倉優(yōu)先原則。

當(dāng)某合約連續(xù)出現(xiàn)漲跌停板單邊無連續(xù)報價時(單邊市)，實行強制減倉。交易所將當(dāng)日以漲跌停板價格申報的未成交平倉報單，以當(dāng)日漲跌停板價格與該合約凈持倉盈利客戶按持倉比例自動撮合成交。