2022年7月期貨從業(yè)《期貨投資分析》試題及答案（網友版）

2022年7月期貨從業(yè)考試《期貨投資分析》科目考試題型全部為客觀題選擇題，題量總共有100道，包括單項選擇題（30道，每道1分，共30分），多項選擇題（20道，每道1分，共20分） ，判斷是非題(20道，每道1分，共20分，綜合題（30道，每道1分，共30分）。為方便大家估分，小編為大家整理更新2022年7月期貨投資分析真題及答案（網友版），大家可以參考下。

1、評價交易模型性能優(yōu)劣的指標不包括（）。

A.最大回撤

B.年化收益

C.盈利速度

D.夏普比率

參考答案：C

2、某基金經理決定賣出股指期貨，買入國債期貨來調整資產配置，該交易策略的結果為（）。

A.預期經濟增長率上升，通脹率下降

B.預期經濟墻長率上升，通脹率上升

C.預期經濟增長率下降，通脹率下降

D.預期經濟塔長率下降，通脹率上升

參考答案：C

3、按照銷售對象統(tǒng)計，"全社會消費品總額"指標是指（）。

A.社會集團消費品總額

B.城鄉(xiāng)居民與社會集團消費品總額

C.城鎮(zhèn)居民與社會集團消費品總額

D城鎮(zhèn)居民消費品總額

參考答案：B

4.發(fā)行100萬的本金保護型結構化產品，掛鉤標的為上證50指數(shù)，期末產品的平均收益率為max(0，指數(shù)漲跌幅)，若發(fā)行時上證50指數(shù)點位為2500，產品參與率為0.52，則當指數(shù)上漲100個點時，產品損益（）。

A.上漲2.08萬元

B.上漲4萬元

C.下跌2.08萬元

D.下跌4萬元

參考答案：A

5、投資經理持有100只高收益?zhèn)瘶嫵傻慕M合，這些債券的年度違約率為5%，使用二聯(lián)式分配對于違約數(shù)目進行刻畫，下年度該債券組合違約數(shù)目Y的標準差為（）。

A.5%

B.4.7

C.4.75

D.4.75%

參考答案：C

6、某個資產組合下一日的在險價值(VaR)是200萬元，假設資產組合的收益率分布服從正態(tài)分布，以此估計該資產組合每周的VaR(5個交易日)是（）萬元。

A.1000

B.750

C.529

D.447

參考答案：D

注意：本次真題來源于網友反饋，期貨從業(yè)資格每科考試多場次組織，每個人考題的順序不一定一樣，以上提供的真題僅供參考。