2023年5月期貨統(tǒng)考《期貨及衍生品基礎(chǔ)知識》?？荚嚲恚?）

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41、以下指數(shù)采用簡單算術(shù)平均法編制的是（  ）。

A、標(biāo)普500股票指數(shù)

B、道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)

C、滬深300股票指數(shù)

D、恒生指數(shù)

試題答案：B

42、5月份時，某投資者以5元/噸的價格買入一份9月到期執(zhí)行價格為800元/噸的玉米期貨看漲期權(quán)，至7月1日，該玉米期貨的價格為750元/噸，該看漲期權(quán)的內(nèi)涵價值為（　）元/噸。

A、-50

B、-5

C、-55

D、0

試題答案：D

43、看跌期權(quán)空頭可以通過(　　)平倉。

A、賣出同一看跌期權(quán)

B、買入同一看跌期權(quán)

C、賣出相關(guān)看漲期權(quán)

D、買入相關(guān)看漲期權(quán)

試題答案：B

44、下列關(guān)于跨式期權(quán)策略的表述正確的是（  ）。

A、可以用同一系列期權(quán)兩個不同執(zhí)行價格的看跌期權(quán)構(gòu)建

B、可以用同一系列期權(quán)相同執(zhí)行價格的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)構(gòu)建

C、可以用同一系列期權(quán)不同執(zhí)行價格的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)構(gòu)建

D、可以用同一系列期權(quán)兩個不同執(zhí)行價格的看漲期權(quán)構(gòu)建

試題答案：B

45、關(guān)于中金所上市的滬深300指數(shù)期權(quán)，下列說法正確的是（  ）。

A、合約乘數(shù)為300元/點

B、屬于金融現(xiàn)貨期權(quán)

C、采用實物交割

D、合約標(biāo)的為滬深300期貨合約

試題答案：B

46、以下關(guān)于賣出看跌期權(quán)的說法，正確的是（  ）。

A、如果已持有期貨多頭頭寸，賣出看跌期權(quán)可對其加以保護(hù)

B、交易者預(yù)期標(biāo)的物價格小幅上漲，可考慮賣出看跌期權(quán)獲利

C、資金有限的投資者適宜賣出無保護(hù)的看跌期權(quán)

D、賣出看跌期權(quán)比賣出標(biāo)的期貨合約可獲得更高的收益

試題答案：B

47、買賣雙方在遠(yuǎn)期合約中約定的未來交付標(biāo)的資產(chǎn)的價格，是（ ）。

A、遠(yuǎn)期合約交割價格

B、遠(yuǎn)期價格

C、現(xiàn)貨即期價格

D、遠(yuǎn)期價值

試題答案：A

48、黃金遠(yuǎn)期交易中，如果發(fā)起方為賣方，則（ ）。

A、即期價格使用bid報價，遠(yuǎn)期點使用offer報價

B、即期價格和遠(yuǎn)期點均使用offer報價

C、即期價格和遠(yuǎn)期點均使用bid報價

D、即期價格使用offer報價，遠(yuǎn)期點使用bid報價

試題答案：C

49、以下關(guān)于遠(yuǎn)期運費協(xié)議（FFA）的說法正確的是（  ）。

A、FFA是運費或租金交易的金融衍生品

B、FFA在場外清算

C、FFA涉及實物交割

D、FFA涉及實際的貨物運輸

試題答案：A

50、如果一年期的即期利率為4%，兩年期的即期利率為4.5%，則一年到兩年的遠(yuǎn)期利率為（  ）。

A、4.8%

B、4%

C、5.5%

D、5%

試題答案：D