2023年5月期貨統(tǒng)考《期貨及衍生品基礎(chǔ)知識(shí)》?？荚嚲恚?1）

為幫助考生備考2023年5月期貨從業(yè)資格考試統(tǒng)考，希賽網(wǎng)為考生整理了2023年5月期貨統(tǒng)考《期貨及衍生品基礎(chǔ)知識(shí)》模考試卷（11），希望對(duì)大家備考《期貨及衍生品基礎(chǔ)知識(shí)》有幫助。

11、蝶式套利是由共享居中交割月份的一個(gè)牛市套利和一個(gè)熊市套利組合而成。

A、對(duì)

B、錯(cuò)

試題答案：

A

12、在其他條件不變的情況下，國(guó)債期貨理論價(jià)格將隨著最便宜可交割券的價(jià)格上升而上升。

A、對(duì)

B、錯(cuò)

試題答案：

A

13、歐洲美元期貨屬于短期利率期貨品種。

A、對(duì)

B、錯(cuò)

試題答案：

A

14、某股票投資基金經(jīng)理管理著總價(jià)值4千萬元的股票投資組合，如果擔(dān)心未來兩周股市下跌導(dǎo)致資產(chǎn)損失，可以買進(jìn)同樣價(jià)值的滬深300股票指數(shù)期貨進(jìn)行套期保值。

A、對(duì)

B、錯(cuò)

試題答案：

B

15、只要股指期貨的市場(chǎng)價(jià)格偏離了其理論價(jià)格就存在套利的機(jī)會(huì)。

A、對(duì)

B、錯(cuò)

試題答案：

B

16、單只股票的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)可以通過股指期貨對(duì)沖。

A、對(duì)

B、錯(cuò)

試題答案：

A

17、對(duì)于買進(jìn)看漲期權(quán)者，當(dāng)標(biāo)的物市場(chǎng)價(jià)格在損益平衡點(diǎn)以上時(shí)，其盈利隨著標(biāo)的物價(jià)格的上漲而增加。

A、對(duì)

B、錯(cuò)

試題答案：

A

18、在我國(guó)，股指期貨的持倉(cāng)量是指期貨交易者所持有的末平倉(cāng)合約的單邊數(shù)量總和。

A、對(duì)

B、錯(cuò)

試題答案：

A

19、股指期貨合約沒有到期日，可以長(zhǎng)期持有。

A、對(duì)

B、錯(cuò)

試題答案：

B

20、期貨投機(jī)者承擔(dān)基差變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

A、對(duì)

B、錯(cuò)

試題答案：

B